Cygwinのインストール方法です。基本的にはインストーラの指示に従うだけなんですけどね。
インストーラのダウンロード&実行
Cygwinホームページの中ほどにあるsetup.exeのリンクをクリックして、setup.exeをダウンロード&実行してください。
セットアップ
setup.exeを実行したら、後はインストーラの指示に従うだけです。
最後にショートカットを作るかどうか聞かれて完了です。Select Local Package Directoryで指定したディレクトリ(フォルダ)には、インストールに使用したファイルが一式格納されています。インストール後、このファイルは消してもOKです。
インストールが終わったら、Cygwin Terminalというショートカットをダブルクリックすれば、Cygwin(Bash)が立ち上がります。